PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLV с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и MGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности QLV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
4.70%
QLV
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

2.12

MGV:

1.56

Коэф-т Сортино

QLV:

2.86

MGV:

2.23

Коэф-т Омега

QLV:

1.40

MGV:

1.28

Коэф-т Кальмара

QLV:

4.04

MGV:

2.25

Коэф-т Мартина

QLV:

13.84

MGV:

9.03

Индекс Язвы

QLV:

1.38%

MGV:

1.76%

Дневная вол-ть

QLV:

9.00%

MGV:

10.22%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

QLV:

-3.86%

MGV:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 15.47%.


QLV

С начала года

18.16%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

5.54%

1 год

18.69%

5 лет

10.83%

10 лет

N/A

MGV

С начала года

15.47%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

4.71%

1 год

17.72%

5 лет

10.00%

10 лет

10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLV и MGV

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.081.56
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.812.23
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.28
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.962.25
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.379.03
QLV
MGV

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.56
QLV
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и MGV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MGV в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.15%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.36%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок QLV и MGV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.86%
-7.06%
QLV
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и MGV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65%
3.28%
QLV
MGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab