Сравнение QLV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
QLV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или MGV.
Основные характеристики
| QLV | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.92% | 18.02% |
| Дох-ть за 1 год | 29.92% | 27.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 11.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 9.38% | 10.07% |
| Макс. просадка | -33.71% | -56.31% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между QLV и MGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и MGV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLV показывает доходность 18.92%, а MGV немного ниже – 18.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и MGV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и MGV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MGV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.29% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и MGV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и MGV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.