Сравнение QLV с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
QLV и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и DEUS
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. DEUS — Ранг доходности на риск
QLV
DEUS
Сравнение QLV c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.80 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QLV и DEUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и DEUS
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и DEUS
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -40.47% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.30% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -20.89% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.64% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.39% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.42% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и DEUS
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.17% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 8.42% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 15.40% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.58% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.97% | -1.23% |