PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с DEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 9.39%/yr for DEUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности QLV и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 11.11%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и DEUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%5.82%

Correlation

The correlation between QLV and DEUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between QLV and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и DEUS

Секторы
QLV
DEUS

Технологии

28.6%
15.5%

Здравоохранение

12.7%
11.4%

Финансовые услуги

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.6%

Коммунальные услуги

6.5%
7.3%

Промышленность

6.3%
17.6%

Энергетика

5.8%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
4.5%

Недвижимость

1.7%
4.3%

Технологии

QLV
28.6%
DEUS
15.5%

Здравоохранение

QLV
12.7%
DEUS
11.4%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
DEUS
12.1%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
DEUS
7.5%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
DEUS
10.6%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
DEUS
7.3%

Промышленность

QLV
6.3%
DEUS
17.6%

Энергетика

QLV
5.8%
DEUS
5.5%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
DEUS
4.5%

Недвижимость

QLV
1.7%
DEUS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQMDEUS с SPMO

Доходность на риск

QLV vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.74

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.39

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QLV и DEUS

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-40.47%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.83%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-16.69%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-20.89%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.34%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и DEUS

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.79%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

8.13%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

11.02%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

15.55%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.98%

-1.41%

Сравнение комиссий QLV и DEUS

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и DEUS

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DEUS в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and DEUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.79%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 9.39% for DEUS. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.45% for DEUS.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.17% for DEUS.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор