Сравнение QLV с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или VMVFX.
Основные характеристики
| QLV | VMVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 15.41% |
| Дох-ть за 1 год | 30.69% | 22.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.24% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 9.31% | 9.23% |
| Макс. просадка | -33.71% | -33.09% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между QLV и VMVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и VMVFX
С начала года, QLV показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 15.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и VMVFX
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLV c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и VMVFX
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VMVFX в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.64% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и VMVFX
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и VMVFX
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.