PortfoliosLab logo
Сравнение QLV с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QLV и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.80%
34.76%
QLV
VMVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.77

VMVFX:

1.03

Коэф-т Сортино

QLV:

1.14

VMVFX:

1.46

Коэф-т Омега

QLV:

1.17

VMVFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.86

VMVFX:

1.39

Коэф-т Мартина

QLV:

4.01

VMVFX:

6.17

Индекс Язвы

QLV:

2.59%

VMVFX:

1.79%

Дневная вол-ть

QLV:

13.58%

VMVFX:

10.72%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

QLV:

-5.39%

VMVFX:

-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 4.16%.


QLV

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.15%

1 год

10.76%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

VMVFX

С начала года

4.16%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.38%

1 год

11.52%

5 лет

9.24%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLV и VMVFX

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%
График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVFX: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и VMVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLV: 0.77
VMVFX: 1.03
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLV: 1.14
VMVFX: 1.46
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QLV: 1.17
VMVFX: 1.22
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QLV: 0.86
VMVFX: 1.39
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLV: 4.01
VMVFX: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.03
QLV
VMVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и VMVFX

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VMVFX в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.78%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
3.62%3.77%3.05%4.96%3.42%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%6.19%

Просадки

Сравнение просадок QLV и VMVFX

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-1.90%
QLV
VMVFX

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и VMVFX

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
7.64%
QLV
VMVFX