Сравнение QLV с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QLV и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и VMVFX
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
QLV
VMVFX
Сравнение QLV c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.16 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QLV и VMVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и VMVFX
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и VMVFX
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -33.09% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.96% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -13.02% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.98% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.84% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.66% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и VMVFX
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.93% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 4.99% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.06% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 10.76% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 12.49% | +4.25% |