PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с VMVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, QLV returned 10.73%/yr vs 10.78%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLV charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности QLV и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 8.43%.

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%5.01%

Correlation

The correlation between QLV and VMVFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between QLV and VMVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLV и VMVFX

Секторы
QLV
VMVFX

Технологии

28.6%
20.9%

Здравоохранение

12.7%
12.8%

Финансовые услуги

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.9%

Коммунальные услуги

6.5%
7.1%

Промышленность

6.3%
11.4%

Энергетика

5.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

QLV
28.6%
VMVFX
20.9%

Здравоохранение

QLV
12.7%
VMVFX
12.8%

Финансовые услуги

QLV
12.3%
VMVFX
12.8%

Потребительский защитный сектор

QLV
8.5%
VMVFX
10.1%

Коммуникационные услуги

QLV
8.4%
VMVFX
9.8%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.8%
VMVFX
7.9%

Коммунальные услуги

QLV
6.5%
VMVFX
7.1%

Промышленность

QLV
6.3%
VMVFX
11.4%

Энергетика

QLV
5.8%
VMVFX
4.3%

Сырьевые материалы

QLV
2.4%
VMVFX
0.2%

Недвижимость

QLV
1.7%
VMVFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с MGVQLV с DEUS
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsaxVMVFX с vtwax

Доходность на риск

QLV vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.74

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.08

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.13

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QLV и VMVFX

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-33.09%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.27%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-7.96%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-13.02%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.18%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.83%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и VMVFX

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.94%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

5.17%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

6.81%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

10.76%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

12.48%

+4.09%

Сравнение комиссий QLV и VMVFX

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и VMVFX

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VMVFX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

QLV and VMVFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (1.94%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs VMVFX's -33.09%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор