PortfoliosLab logo
Сравнение QLV с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и PBJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QLV и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.80%
48.67%
QLV
PBJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

0.77

PBJ:

-0.14

Коэф-т Сортино

QLV:

1.14

PBJ:

-0.09

Коэф-т Омега

QLV:

1.17

PBJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

QLV:

0.86

PBJ:

-0.17

Коэф-т Мартина

QLV:

4.01

PBJ:

-0.45

Индекс Язвы

QLV:

2.59%

PBJ:

4.32%

Дневная вол-ть

QLV:

13.58%

PBJ:

14.46%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

QLV:

-5.39%

PBJ:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 0.61%.


QLV

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.15%

1 год

10.76%

5 лет

13.30%

10 лет

N/A

PBJ

С начала года

0.61%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

0.29%

1 год

-1.73%

5 лет

10.62%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLV и PBJ

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLV: 0.77
PBJ: -0.14
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLV: 1.14
PBJ: -0.09
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QLV: 1.17
PBJ: 0.99
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QLV: 0.86
PBJ: -0.17
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLV: 4.01
PBJ: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.14
QLV
PBJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и PBJ

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PBJ в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.78%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.44%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок QLV и PBJ

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-4.40%
QLV
PBJ

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и PBJ

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
8.36%
QLV
PBJ