PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLV с PBJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLV returned 10.02%/yr vs 3.75%/yr for PBJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLV charges 0.22%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности QLV и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 5.32%.

QLV

1 день
0.43%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.13%
6 месяцев
3.50%
1 год
12.78%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

PBJ

1 день
1.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.88%
1 год
-0.24%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLV и PBJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		4.13%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.32%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%1.61%

Correlation

The correlation between QLV and PBJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between QLV and PBJ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLV и PBJ

Секторы
QLV
PBJ

Технологии

31.1%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%
78.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.0%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Промышленность

6.1%
5.6%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QLV
31.1%
PBJ

-

Здравоохранение

QLV
13.0%
PBJ

-

Финансовые услуги

QLV
11.8%
PBJ
0.2%

Коммуникационные услуги

QLV
8.2%
PBJ

-

Потребительский защитный сектор

QLV
8.1%
PBJ
78.1%

Потребительский циклический сектор

QLV
6.4%
PBJ
11.0%

Коммунальные услуги

QLV
6.1%
PBJ

-

Промышленность

QLV
6.1%
PBJ
5.6%

Энергетика

QLV
5.2%
PBJ

-

Сырьевые материалы

QLV
2.3%
PBJ
5.1%

Недвижимость

QLV
1.7%
PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUSQLV с ^GSPC
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC

Доходность на риск

QLV vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.02

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.06

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.02

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-0.04

+8.67

QLV vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLV и PBJ

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-39.15%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-12.48%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-12.99%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.81%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-7.42%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.39%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.41%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и PBJ

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.05%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.33%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.40%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

12.74%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.77%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.13%

+1.39%

Сравнение комиссий QLV и PBJ

QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и PBJ

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PBJ в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLV and PBJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (4.33%) compared to QLV (2.05%). In terms of maximum drawdown, QLV dropped -33.71% vs PBJ's -39.15%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.02% vs 3.75% for PBJ. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.02% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

QLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.30% for PBJ.

QLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while PBJ is Consumer Staples Equities. QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for QLV and 0.63% for PBJ.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLV и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор