PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLV с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

XMLV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.85% соответственно.

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий XMLV и ONEV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

XMLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

3.11

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между XMLV и ONEV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и ONEV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и ONEV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-39.72%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.78%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-18.52%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-39.72%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.93%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и ONEV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.78%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.05%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.77%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.58%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.99%

-0.02%