PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с ONEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.60%/yr vs 11.19%/yr for ONEV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.19% соответственно.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between XMLV and ONEV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between XMLV and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и ONEV

Секторы
XMLV
ONEV

Недвижимость

30.8%
5.2%

Финансовые услуги

21.6%
12.1%

Коммунальные услуги

20.0%
8.9%

Промышленность

9.7%
19.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.5%

Энергетика

3.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
12.7%

Здравоохранение

2.9%
13.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

1.0%
11.0%

Недвижимость

XMLV
30.8%
ONEV
5.2%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
ONEV
12.1%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
ONEV
8.9%

Промышленность

XMLV
9.7%
ONEV
19.5%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
ONEV
8.5%

Энергетика

XMLV
3.9%
ONEV
1.6%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
ONEV
12.7%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
ONEV
13.9%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
ONEV
4.0%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
ONEV
2.6%

Технологии

XMLV
1.0%
ONEV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

XMLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.08

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.67

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.57

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

5.34

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.08

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMLV и ONEV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-39.72%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.75%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-14.81%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-18.52%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-39.72%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.99%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.90%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.27%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и ONEV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.73%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.20%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.54%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.02%

-0.05%

Сравнение комиссий XMLV и ONEV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и ONEV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and ONEV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.19% vs 7.60% for XMLV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.19% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.76% for ONEV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор