PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с ONEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).

ONEV и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции ONEO немного впереди с 11.01%.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VTV
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONGONEO с JCTR

Сравнение комиссий ONEV и ONEO

И ONEV, и ONEO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVONEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.00

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.85

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ONEO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.00

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между ONEV и ONEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ONEO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-40.86%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.56%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.39%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-40.86%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.37%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.07%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.19%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.89%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.85%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.20%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.61%

-1.62%