PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с ONEO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 11.86%/yr for ONEO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 21.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции ONEO немного впереди с 11.86%.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

ONEO

1 день
-0.43%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
14.97%
С начала года
21.51%
1 год
27.05%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
11.86%
Всё время*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEO

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
$100.90K$72.64K$61.27K

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		21.51%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Correlation

The correlation between ONEV and ONEO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between ONEV and ONEO shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и ONEO

Секторы
ONEV
ONEO

Промышленность

17.7%
19.0%

Финансовые услуги

17.0%
10.5%

Здравоохранение

12.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.6%

Технологии

8.3%
16.9%

Недвижимость

8.3%
3.8%

Коммунальные услуги

8.2%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Энергетика

2.3%
6.3%

Промышленность

ONEV
17.7%
ONEO
19.0%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
ONEO
10.5%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
ONEO
11.5%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
ONEO
11.9%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
ONEO
5.6%

Технологии

ONEV
8.3%
ONEO
16.9%

Недвижимость

ONEV
8.3%
ONEO
3.8%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
ONEO
5.8%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
ONEO
5.1%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
ONEO
3.5%

Энергетика

ONEV
2.3%
ONEO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHXONEO с VONG

Доходность на риск

ONEV vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.05

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.94

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.69

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

14.72

-6.80

ONEV vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-40.86%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.37%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-19.72%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.39%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-40.86%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.43%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.93%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEO

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.99%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.23%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.23%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.20%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.61%

-1.58%

Сравнение комиссий ONEV и ONEO

И ONEV, и ONEO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and ONEO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to ONEO (2.99%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs ONEO's -40.86%.

On 10-year performance, ONEO leads with 11.86% vs 11.56% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 11.86% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV and ONEO have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEV is categorized as Low Volatility, while ONEO is Momentum. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор