Сравнение ONEV с ONEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).
ONEV и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или ONEO.
Основные характеристики
| ONEV | ONEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.05% | 14.04% |
| Дох-ть за 1 год | 23.69% | 27.38% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 5.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 12.92 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 13.22% |
| Макс. просадка | -39.72% | -40.86% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между ONEV и ONEO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и ONEO
С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 14.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и ONEO
И ONEV, и ONEO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEV c ONEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и ONEO
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ONEO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и ONEO
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и ONEO
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.61%, в то время как у SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.