PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с ONEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.41%
13.24%
ONEV
ONEO

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 21.35%.


ONEV

С начала года

17.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

11.99%

1 год

24.95%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ONEO

С начала года

21.35%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

14.12%

1 год

30.82%

5 лет (среднегодовая)

12.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEVONEO
Коэф-т Шарпа2.322.34
Коэф-т Сортино3.333.24
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара4.204.45
Коэф-т Мартина10.6511.72
Индекс Язвы2.41%2.65%
Дневная вол-ть11.04%13.31%
Макс. просадка-39.72%-40.86%
Текущая просадка-0.76%-0.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и ONEO

И ONEV, и ONEO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ONEV и ONEO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.322.37
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.333.27
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.40
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.204.50
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.6511.85
ONEV
ONEO

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.37
ONEV
ONEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ONEO в 1.19%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.66%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.19%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.19%
ONEV
ONEO

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.56%, в то время как у SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
4.11%
ONEV
ONEO