PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEV показывает доходность 13.74%, а SPY немного ниже – 13.49%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.27% соответственно.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам ONEV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ONEV and SPY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ONEV and SPY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEV и SPY

Секторы
ONEV
SPY

Промышленность

17.7%
7.6%

Финансовые услуги

17.0%
12.5%

Здравоохранение

12.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.8%

Технологии

8.3%
36.9%

Недвижимость

8.3%
2.0%

Коммунальные услуги

8.2%
2.6%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.7%

Энергетика

2.3%
3.4%

Промышленность

ONEV
17.7%
SPY
7.6%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
SPY
12.5%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
SPY
4.8%

Технологии

ONEV
8.3%
SPY
36.9%

Недвижимость

ONEV
8.3%
SPY
2.0%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
SPY
2.6%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
SPY
9.7%

Энергетика

ONEV
2.3%
SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ONEV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.87

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.57

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.71

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

11.55

-3.62

ONEV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и SPY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-55.19%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.88%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.76%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.50%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-33.72%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.20%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.01%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и SPY

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.10%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.32%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.88%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.21%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.96%

-0.93%

Сравнение комиссий ONEV и SPY

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и SPY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 11.56% for ONEV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.98% for SPY.

ONEV is categorized as Low Volatility, while SPY is S&P 500. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор