PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEV и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.41%
10.93%
ONEV
RFV

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.97%.


ONEV

С начала года

17.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

11.99%

1 год

24.95%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RFV

С начала года

9.97%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

11.72%

1 год

24.43%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

Основные характеристики


ONEVRFV
Коэф-т Шарпа2.321.32
Коэф-т Сортино3.331.91
Коэф-т Омега1.411.24
Коэф-т Кальмара4.202.75
Коэф-т Мартина10.655.90
Индекс Язвы2.41%4.23%
Дневная вол-ть11.04%18.94%
Макс. просадка-39.72%-71.82%
Текущая просадка-0.76%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и RFV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.


RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEV и RFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.321.32
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.331.91
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.24
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.202.75
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.655.90
ONEV
RFV

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
1.32
ONEV
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и RFV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности RFV в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.66%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.19%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и RFV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.43%
ONEV
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и RFV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
6.40%
ONEV
RFV