PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.19%/yr vs 12.53%/yr for RFV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.53% соответственно.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between ONEV and RFV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between ONEV and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и RFV

Секторы
ONEV
RFV

Промышленность

19.5%
11.4%

Здравоохранение

13.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
24.4%

Финансовые услуги

12.1%
17.5%

Технологии

11.0%
12.9%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
9.1%

Недвижимость

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.6%
12.9%

Промышленность

ONEV
19.5%
RFV
11.4%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
RFV
0.7%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
RFV
24.4%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
RFV
17.5%

Технологии

ONEV
11.0%
RFV
12.9%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
RFV

-

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
RFV
9.1%

Недвижимость

ONEV
5.2%
RFV
3.5%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
RFV
7.6%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
RFV

-

Энергетика

ONEV
1.6%
RFV
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

ONEV vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.13

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

5.94

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ONEV и RFV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-71.82%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-12.51%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-24.65%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.65%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-52.24%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.36%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.79%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.23%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и RFV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.60%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.86%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

18.13%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.08%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

24.99%

-7.97%

Сравнение комиссий ONEV и RFV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и RFV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and RFV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 11.19% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.76% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while RFV is Small Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.35% for RFV.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор