Сравнение ONEV с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
ONEV и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или RFV.
Основные характеристики
| ONEV | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.05% | 2.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.69% | 20.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 18.92% |
| Макс. просадка | -39.72% | -71.82% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между ONEV и RFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и RFV
С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и RFV
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEV c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и RFV
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности RFV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.27% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и RFV
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и RFV
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.