PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с ONEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).

ONEV и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.41% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VTV
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOEONEY с VOO

Сравнение комиссий ONEV и ONEY

И ONEV, и ONEY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVONEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.79

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.29

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между ONEV и ONEY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ONEY в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEY.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.15%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.93%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.51%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.05%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEY

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеют волатильность 3.78% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.25%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.14%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.30%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.86%

-2.87%