PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.19%/yr vs 12.04%/yr for ONEY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.04% соответственно.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between ONEV and ONEY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between ONEV and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и ONEY

Секторы
ONEV
ONEY

Промышленность

19.5%
13.9%

Здравоохранение

13.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.8%

Финансовые услуги

12.1%
10.2%

Технологии

11.0%
4.8%

Коммунальные услуги

8.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
12.2%

Недвижимость

5.2%
9.7%

Сырьевые материалы

4.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.6%

Энергетика

1.6%
13.2%

Промышленность

ONEV
19.5%
ONEY
13.9%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
ONEY
3.8%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
ONEY
11.8%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
ONEY
10.2%

Технологии

ONEV
11.0%
ONEY
4.8%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
ONEY
10.6%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
ONEY
12.2%

Недвижимость

ONEV
5.2%
ONEY
9.7%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
ONEY
8.2%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
ONEY
1.6%

Энергетика

ONEV
1.6%
ONEY
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.90

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.86

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.09

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

11.15

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ONEY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.61%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.50%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.93%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.18%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.98%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEY

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.78%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.42%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.39%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.15%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.87%

-2.85%

Сравнение комиссий ONEV и ONEY

И ONEV, и ONEY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONEV and ONEY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 11.19% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV and ONEY have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.76% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ONEY is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор