PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с ONEY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 12.13%/yr for ONEY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 19.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции ONEY немного впереди с 12.13%.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

ONEY

1 день
-0.52%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.16%
С начала года
19.26%
1 год
24.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.13%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
$1.61M$4.88M$4.94M

Сравнение доходности по годам ONEV и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		19.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between ONEV and ONEY is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between ONEV and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и ONEY

Секторы
ONEV
ONEY

Промышленность

17.7%
9.8%

Финансовые услуги

17.0%
17.8%

Здравоохранение

12.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
11.2%

Технологии

8.3%
5.9%

Недвижимость

8.3%
11.2%

Коммунальные услуги

8.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.2%

Энергетика

2.3%
8.0%

Промышленность

ONEV
17.7%
ONEY
9.8%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
ONEY
17.8%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
ONEY
5.1%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
ONEY
11.1%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
ONEY
11.2%

Технологии

ONEV
8.3%
ONEY
5.9%

Недвижимость

ONEV
8.3%
ONEY
11.2%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
ONEY
10.8%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
ONEY
5.5%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
ONEY
3.2%

Энергетика

ONEV
2.3%
ONEY
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.99

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.99

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.24

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

12.01

-4.09

ONEV vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ONEY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.61%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.50%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.93%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.80%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.06%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.92%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.05%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ONEY

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.16%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.85%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.40%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.06%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.81%

-2.78%

Сравнение комиссий ONEV и ONEY

И ONEV, и ONEY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ONEY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ONEY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.75%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONEV and ONEY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to ONEY (4.16%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.13% vs 11.56% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.13% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV and ONEY have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEY has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.78% for ONEV.

ONEV is categorized as Low Volatility, while ONEY is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор