PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEV с AGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с AGOX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

ONEV и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или AGOX.

Корреляция

Корреляция между ONEV и AGOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ONEV и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.83%
14.65%
ONEV
AGOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEV:

0.35

AGOX:

0.39

Коэф-т Сортино

ONEV:

0.61

AGOX:

0.76

Коэф-т Омега

ONEV:

1.08

AGOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ONEV:

0.35

AGOX:

0.47

Коэф-т Мартина

ONEV:

1.25

AGOX:

1.43

Индекс Язвы

ONEV:

4.15%

AGOX:

6.96%

Дневная вол-ть

ONEV:

14.71%

AGOX:

25.55%

Макс. просадка

ONEV:

-39.72%

AGOX:

-27.72%

Текущая просадка

ONEV:

-8.68%

AGOX:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -3.95%.

ONEV

С начала года

-2.08%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-3.19%

1 год

5.61%

5 лет

14.39%

10 лет

N/A

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-5.41%

1 год

8.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONEV и AGOX

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEV и AGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEV c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEV: 0.35
AGOX: 0.39
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEV: 0.61
AGOX: 0.76
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONEV: 1.08
AGOX: 1.10
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEV: 0.35
AGOX: 0.47
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEV: 1.25
AGOX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.39
ONEV
AGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и AGOX

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AGOX в 4.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.97%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и AGOX

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки AGOX в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-11.30%
ONEV
AGOX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и AGOX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 9.95%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
16.13%
ONEV
AGOX