PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds. ONEV is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.95%/yr vs 8.94%/yr for AGOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%8.76%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between ONEV and AGOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between ONEV and AGOX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEV и AGOX

Секторы
ONEV
AGOX

Промышленность

19.5%
9.6%

Здравоохранение

13.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.2%

Финансовые услуги

12.1%
4.8%

Технологии

11.0%
50.1%

Коммунальные услуги

8.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.8%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.6%

Энергетика

1.6%
1.8%

Промышленность

ONEV
19.5%
AGOX
9.6%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
AGOX
9.2%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
AGOX
6.2%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
AGOX
4.8%

Технологии

ONEV
11.0%
AGOX
50.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
AGOX
2.1%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
AGOX
2.8%

Недвижимость

ONEV
5.2%
AGOX
0.7%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
AGOX
3.2%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
AGOX
9.6%

Энергетика

ONEV
1.6%
AGOX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOAAGOX с QQQ

Доходность на риск

ONEV vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.47

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

6.44

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ONEV и AGOX

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-26.93%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-15.32%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-21.15%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-26.93%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.77%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.17%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.19%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и AGOX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.58%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

6.21%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

15.91%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

18.35%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

19.67%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.67%

-2.65%

Сравнение комиссий ONEV и AGOX

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и AGOX

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and AGOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs AGOX's -26.93%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.94% vs 7.95% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.94% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.75% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while AGOX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: State Street and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 1.33% for AGOX.

AGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор