Сравнение ONEV с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
ONEV и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEV и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 8.76% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и AGOX
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
ONEV vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ONEV
AGOX
Сравнение ONEV c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.26 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и AGOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и AGOX
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и AGOX
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -26.93% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -15.32% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -11.44% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -8.38% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.22% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и AGOX
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.27% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 12.47% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 22.33% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.26% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.26% | -2.27% |