PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 9.03%/yr vs 14.46%/yr for AUSF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEV показывает доходность 13.74%, а AUSF немного ниже – 13.34%.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

Сравнение доходности по годам ONEV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-11.83%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between ONEV and AUSF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between ONEV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и AUSF

Секторы
ONEV
AUSF

Промышленность

17.7%
13.4%

Финансовые услуги

17.0%
20.1%

Здравоохранение

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.9%

Технологии

8.3%
15.7%

Недвижимость

8.3%
4.3%

Коммунальные услуги

8.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.6%

Энергетика

2.3%
3.3%

Промышленность

ONEV
17.7%
AUSF
13.4%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
AUSF
20.1%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
AUSF
12.3%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
AUSF
8.8%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
AUSF
7.9%

Технологии

ONEV
8.3%
AUSF
15.7%

Недвижимость

ONEV
8.3%
AUSF
4.3%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
AUSF
4.5%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
AUSF
2.5%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
AUSF
6.6%

Энергетика

ONEV
2.3%
AUSF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELGAUSF с COWZ

Доходность на риск

ONEV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.89

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.77

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.37

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

9.86

-1.94

ONEV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и AUSF

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-44.25%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.84%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-12.29%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-14.23%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.97%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.15%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и AUSF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.63%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.50%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.41%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.62%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.95%

-1.92%

Сравнение комиссий ONEV и AUSF

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и AUSF

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AUSF в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and AUSF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to AUSF (3.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.46% vs 9.03% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.46% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.78% for ONEV.

ONEV is categorized as Low Volatility, while AUSF is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор