PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEV с AUSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с AUSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).

ONEV и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или AUSF.

Корреляция

Корреляция между ONEV и AUSF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEV:

0.42

AUSF:

0.72

Коэф-т Сортино

ONEV:

0.78

AUSF:

1.14

Коэф-т Омега

ONEV:

1.10

AUSF:

1.16

Коэф-т Кальмара

ONEV:

0.47

AUSF:

0.94

Коэф-т Мартина

ONEV:

1.60

AUSF:

3.37

Индекс Язвы

ONEV:

4.38%

AUSF:

3.43%

Дневная вол-ть

ONEV:

14.67%

AUSF:

15.36%

Макс. просадка

ONEV:

-39.72%

AUSF:

-44.24%

Текущая просадка

ONEV:

-6.34%

AUSF:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 3.40%.

ONEV

С начала года

0.44%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-4.55%

1 год

5.88%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

AUSF

С начала года

3.40%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.67%

5 лет

19.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONEV и AUSF

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEV и AUSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и AUSF

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности AUSF в 2.97%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.92%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.97%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и AUSF

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и AUSF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 4.86% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...