PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.95%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-11.94%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between ONEV and AUSF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between ONEV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и AUSF

Секторы
ONEV
AUSF

Промышленность

19.5%
11.7%

Здравоохранение

13.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.8%

Финансовые услуги

12.1%
18.7%

Технологии

11.0%
13.5%

Коммунальные услуги

8.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.5%

Недвижимость

5.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Энергетика

1.6%
5.2%

Промышленность

ONEV
19.5%
AUSF
11.7%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
AUSF
12.0%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
AUSF
7.8%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
AUSF
18.7%

Технологии

ONEV
11.0%
AUSF
13.5%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
AUSF
8.5%

Недвижимость

ONEV
5.2%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
AUSF
10.6%

Энергетика

ONEV
1.6%
AUSF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELGAUSF с SCHG

Доходность на риск

ONEV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.63

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.35

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.82

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.17

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ONEV и AUSF

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-44.25%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.84%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-12.29%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-14.23%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.56%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.22%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и AUSF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 2.58% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.68%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.13%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.65%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.07%

-2.05%

Сравнение комиссий ONEV и AUSF

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и AUSF

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and AUSF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.58%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 7.95% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.75% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while AUSF is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор