PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

ONEV и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.23% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VTV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий ONEV и VOE

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

ONEV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.06

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.51

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между ONEV и VOE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и VOE

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и VOE

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-61.50%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.42%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.70%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-43.18%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.54%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.41%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и VOE

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.77%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.46%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.11%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.84%

-1.85%