Сравнение ONEV с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
ONEV и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или VOE.
Основные характеристики
| ONEV | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.05% | 15.82% |
| Дох-ть за 1 год | 23.69% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 5.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 15.77 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 11.92% |
| Макс. просадка | -39.72% | -61.55% |
| Текущая просадка | -2.45% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между ONEV и VOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и VOE
С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 15.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и VOE
ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEV c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и VOE
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VOE в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.13% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и VOE
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и VOE
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.61% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.