PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.37%
14.20%
ONEV
VOE

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 21.23%.


ONEV

С начала года

18.37%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

12.37%

1 год

26.03%

5 лет (среднегодовая)

11.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOE

С начала года

21.23%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

14.99%

1 год

30.91%

5 лет (среднегодовая)

10.93%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

Основные характеристики


ONEVVOE
Коэф-т Шарпа2.352.69
Коэф-т Сортино3.373.72
Коэф-т Омега1.411.47
Коэф-т Кальмара4.263.70
Коэф-т Мартина10.8116.37
Индекс Язвы2.41%1.93%
Дневная вол-ть11.06%11.77%
Макс. просадка-39.72%-61.55%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и VOE

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ONEV и VOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.352.63
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.373.65
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.46
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.263.62
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8116.00
ONEV
VOE

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.63
ONEV
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и VOE

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VOE в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.64%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.04%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и VOE

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ONEV
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и VOE

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.63% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.58%
ONEV
VOE