PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с VOE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.85%/yr vs 11.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции VOE немного отстают с 11.45%.

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
2.17%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.65%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.85%

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.51%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between ONEV and VOE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between ONEV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и VOE

Секторы
ONEV
VOE

Промышленность

19.0%
13.6%

Здравоохранение

14.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.2%

Технологии

12.7%
11.4%

Финансовые услуги

11.7%
16.6%

Коммунальные услуги

8.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.9%

Недвижимость

5.2%
5.6%

Сырьевые материалы

4.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Энергетика

1.2%
12.3%

Промышленность

ONEV
19.0%
VOE
13.6%

Здравоохранение

ONEV
14.2%
VOE
6.4%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
VOE
6.2%

Технологии

ONEV
12.7%
VOE
11.4%

Финансовые услуги

ONEV
11.7%
VOE
16.6%

Коммунальные услуги

ONEV
8.5%
VOE
11.6%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.3%
VOE
7.9%

Недвижимость

ONEV
5.2%
VOE
5.6%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
VOE
5.9%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
VOE
2.1%

Энергетика

ONEV
1.2%
VOE
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VALQ
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

ONEV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.19

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.13

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.66

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

13.84

-7.38

ONEV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и VOE

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-61.50%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.93%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.45%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.70%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-43.18%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.33%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и VOE

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.36%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.38%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.63%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.01%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.79%

-1.76%

Сравнение комиссий ONEV и VOE

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и VOE

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.86%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONEV and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOE has higher volatility (3.36%) compared to ONEV (2.90%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.85% vs 11.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.85% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.84% for VOE.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VOE is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор