PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с MAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) are both funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 7.63%/yr for MAGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.71%/yr for MAGSX.

Доходность

Сравнение доходности XLG и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 17.28% против 7.63% соответственно.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Correlation

The correlation between XLG and MAGSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.88

The correlation between XLG and MAGSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGTMAGSX с VMGAX

Доходность на риск

XLG vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGMAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.91

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.49

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.56

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGSX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XLG и MAGSX

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и MAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-56.06%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.63%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-15.35%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-21.13%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-23.20%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.59%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-9.47%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.03%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и MAGSX

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеют волатильность 3.19% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.59%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

10.64%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.18%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

13.07%

+5.77%

Сравнение комиссий XLG и MAGSX

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и MAGSX

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MAGSX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and MAGSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGSX has higher volatility (3.34%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs MAGSX's -56.06%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и MAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор