Сравнение MAGSX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VMGAX.
Основные характеристики
| MAGSX | VMGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 12.36% |
| Дох-ть за 1 год | 14.16% | 37.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 11.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.64% | 18.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.88% | 15.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 8.19% | 16.11% |
| Макс. просадка | -56.42% | -48.61% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VMGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VMGAX
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 15.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VMGAX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VMGAX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VMGAX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VMGAX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VMGAX
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.