PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGSX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с VMGAX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VMGAX.

Корреляция

Корреляция между MAGSX и VMGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-0.86%
MAGSX
VMGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.11

VMGAX:

0.50

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.21

VMGAX:

0.77

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.03

VMGAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.11

VMGAX:

0.71

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.39

VMGAX:

1.95

Индекс Язвы

MAGSX:

2.78%

VMGAX:

5.07%

Дневная вол-ть

MAGSX:

9.76%

VMGAX:

19.92%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

VMGAX:

-48.61%

Текущая просадка

MAGSX:

-5.83%

VMGAX:

-12.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VMGAX с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 0.75% против 15.26% соответственно.

MAGSX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-4.35%

1 год

1.51%

5 лет

4.49%

10 лет

0.75%

VMGAX

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-0.88%

1 год

10.67%

5 лет

21.59%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGSX и VMGAX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGAX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и VMGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGSX: 0.11
VMGAX: 0.50
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.21
VMGAX: 0.77
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
MAGSX: 1.03
VMGAX: 1.10
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGSX: 0.11
VMGAX: 0.71
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
MAGSX: 0.39
VMGAX: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VMGAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.50
MAGSX
VMGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и VMGAX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VMGAX в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		2.01%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.38%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и VMGAX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-12.15%
MAGSX
VMGAX

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и VMGAX

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
8.38%
MAGSX
VMGAX