Сравнение MAGSX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VMGAX.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VMGAX
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 29.76%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 16.30% соответственно.
MAGSX
10.67%
-0.58%
4.43%
15.52%
5.20%
5.84%
VMGAX
29.76%
1.83%
14.54%
34.96%
20.06%
16.30%
Основные характеристики
| MAGSX | VMGAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 9.67 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 17.32% |
| Макс. просадка | -56.42% | -48.61% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VMGAX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VMGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VMGAX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VMGAX в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.70% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VMGAX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VMGAX
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.