PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%16.10%

Correlation

The correlation between XJR and VOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between XJR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VOO

Секторы
XJR
VOO

Финансовые услуги

18.2%
11.6%

Технологии

16.8%
35.7%

Промышленность

15.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.2%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Недвижимость

7.6%
1.9%

Энергетика

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VOO
11.6%

Технологии

XJR
16.8%
VOO
35.7%

Промышленность

XJR
15.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VOO
10.2%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VOO
8.5%

Недвижимость

XJR
7.6%
VOO
1.9%

Энергетика

XJR
4.7%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XJR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.44

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.31

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.23

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

15.03

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.44

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XJR и VOO

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-33.99%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.90%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-18.69%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-24.52%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.69%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VOO

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.78%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.90%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

11.80%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.81%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.00%

+3.73%

Сравнение комиссий XJR и VOO

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VOO

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 5.68% for XJR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор