- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $140M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции XJR — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XJR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,300.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) показал доход в 14.91% с начала года и 28.36% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XJR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XJR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 1.96% | -4.43% | 11.06% | 1.38% | -0.20% | 14.91% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -5.63% | -6.10% | -3.53% | 5.29% | 3.89% | 0.48% | 7.19% | 0.28% | -1.97% | 2.53% | -0.05% | 4.73% |
| 2024 | -3.31% | 2.62% | 3.19% | -5.73% | 5.26% | -2.19% | 11.22% | -1.32% | 1.12% | -2.32% | 10.28% | -7.75% | 9.59% |
| 2023 | 9.45% | -1.02% | -5.49% | -2.74% | -1.38% | 8.03% | 5.42% | -4.22% | -6.11% | -5.63% | 8.45% | 13.06% | 16.39% |
| 2022 | -7.82% | 1.04% | 0.04% | -8.10% | 1.39% | -7.92% | 10.21% | -4.51% | -9.77% | 12.16% | 3.79% | -6.43% | -17.30% |
| 2021 | 5.97% | 7.16% | 3.09% | 2.05% | 1.42% | 0.04% | -2.08% | 2.29% | -3.25% | 3.55% | -1.73% | 4.54% | 24.96% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF has an annualized alpha of -0.87%, beta of 1.03, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2020.
- This ETF participated in 103.49% of S&P 500 Index downside but only 97.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.87%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 97.25%
- Участие в снижении
- 103.49%
Комиссия
Комиссия XJR составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XJR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XJR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 13.52 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.48 | $0.81 | $0.35 | $0.43 | $0.82 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 27.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.14%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.89%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.78%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.43%март 2026 г. | 1mo 7d | 25d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.34%март 2021 г. | 9d | 2mo 16d | 2mo 25dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| XJR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -56.78% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -18.90% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -25.43% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.72% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.97% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XJR
Добавьте iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XJR