- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $150M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции XJR — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XJR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) показал доход в 19.44% с начала года и 32.21% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XJR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XJR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 1.96% | -4.43% | 11.06% | 1.38% | 3.74% | 19.44% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -5.63% | -6.10% | -3.53% | 5.29% | 3.89% | 0.48% | 7.19% | 0.28% | -1.97% | 2.53% | -0.05% | 4.73% |
| 2024 | -3.31% | 2.62% | 3.19% | -5.73% | 5.26% | -2.19% | 11.22% | -1.32% | 1.12% | -2.32% | 10.28% | -7.75% | 9.59% |
| 2023 | 9.45% | -1.02% | -5.49% | -2.74% | -1.38% | 8.03% | 5.42% | -4.22% | -6.11% | -5.63% | 8.45% | 13.06% | 16.39% |
| 2022 | -7.82% | 1.04% | 0.04% | -8.10% | 1.39% | -7.92% | 10.21% | -4.51% | -9.77% | 12.16% | 3.79% | -6.43% | -17.30% |
| 2021 | 5.97% | 7.16% | 3.09% | 2.05% | 1.42% | 0.04% | -2.08% | 2.29% | -3.25% | 3.55% | -1.73% | 4.54% | 24.96% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF has an annualized alpha of 0.28%, beta of 1.02, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2020.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 97.05%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия XJR составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XJR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.46 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 10.92 | +0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.81 | $0.35 | $0.43 | $0.82 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.96% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 27.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.14%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.89%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.78%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.43%март 2026 г. | 1mo 7d | 25d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.34%март 2021 г. | 9d | 2mo 16d | 2mo 25dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| XJR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -56.78% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -18.90% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -25.43% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.21% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.71% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.04% | +0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XJR
Добавьте iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XJR