Сравнение XJR с ESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX).
XJR и ESIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и ESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.25% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -16.14% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 1.16%.
XJR
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и ESIX
И XJR, и ESIX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. ESIX — Ранг доходности на риск
XJR
ESIX
Сравнение XJR c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.37 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между XJR и ESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и ESIX
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ESIX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и ESIX
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -27.56% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.82% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.24% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.79% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.11% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и ESIX
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеют волатильность 6.38% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.12% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.66% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.53% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.66% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.66% | +0.22% |