PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJR returned 14.13%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-16.14%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between XJR and ESIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between XJR and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ESIX

Секторы
XJR
ESIX

Финансовые услуги

18.2%
17.0%

Технологии

16.8%
16.6%

Промышленность

15.5%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.4%

Здравоохранение

10.7%
10.8%

Недвижимость

7.6%
6.9%

Энергетика

4.7%
6.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ESIX
17.0%

Технологии

XJR
16.8%
ESIX
16.6%

Промышленность

XJR
15.5%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ESIX
12.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ESIX
10.8%

Недвижимость

XJR
7.6%
ESIX
6.9%

Энергетика

XJR
4.7%
ESIX
6.7%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ESIX
2.9%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRSESIX с ROSC

Доходность на риск

XJR vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.20

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.84

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.08

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

6.57

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XJR и ESIX

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-27.56%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.18%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.56%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.42%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.59%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ESIX

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.19%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.40%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.99%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.53%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.53%

+0.20%

Сравнение комиссий XJR и ESIX

И XJR, и ESIX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ESIX

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XJR and ESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 14.13% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR and ESIX have the same expense ratio: 0.12% per year.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.99% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор