PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ESIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XJR

1 день
-0.38%
1 месяц
4.96%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.14%
1 год
32.21%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.44%4.73%9.59%16.39%-15.68%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between XJR and ESIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between XJR and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ESIX

Секторы
XJR
ESIX

Финансовые услуги

18.2%
17.0%

Технологии

16.8%
16.6%

Промышленность

15.5%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.4%

Здравоохранение

10.7%
10.8%

Недвижимость

7.6%
6.9%

Энергетика

4.7%
6.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ESIX
17.0%

Технологии

XJR
16.8%
ESIX
16.6%

Промышленность

XJR
15.5%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ESIX
12.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ESIX
10.8%

Недвижимость

XJR
7.6%
ESIX
6.9%

Энергетика

XJR
4.7%
ESIX
6.7%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ESIX
2.9%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMOESIX с DGRS

Доходность на риск

XJR vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

—

—

XJR vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

—

—

Сравнение комиссий XJR и ESIX

И XJR, и ESIX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ESIX

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.96%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XJR and ESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XJR and ESIX have the same expense ratio: 0.12% per year.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.96% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор