Сравнение XJR с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
XJR и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SMMD.
Основные характеристики
| XJR | SMMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 19.75% |
| Дох-ть за 1 год | 41.21% | 40.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 3.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 13.09 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 21.45% | 18.08% |
| Макс. просадка | -26.89% | -41.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJR и SMMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SMMD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 18.85%, а SMMD немного выше – 19.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SMMD
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SMMD
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SMMD в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.15% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SMMD
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SMMD
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Russell 2500 ETF (SMMD) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.