PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJR с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с SMMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 8.13%/yr vs 8.99%/yr for SMMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 20.90%.

XJR

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
14.99%
С начала года
22.84%
1 год
30.94%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		22.84%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%32.02%

Correlation

The correlation between XJR and SMMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between XJR and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и SMMD

Секторы
XJR
SMMD

Финансовые услуги

18.2%
13.7%

Технологии

17.0%
15.8%

Промышленность

15.3%
22.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.2%

Здравоохранение

10.7%
13.2%

Недвижимость

7.6%
7.9%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Энергетика

4.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
SMMD
13.7%

Технологии

XJR
17.0%
SMMD
15.8%

Промышленность

XJR
15.3%
SMMD
22.7%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.3%
SMMD
9.2%

Здравоохранение

XJR
10.7%
SMMD
13.2%

Недвижимость

XJR
7.6%
SMMD
7.9%

Сырьевые материалы

XJR
4.7%
SMMD
4.5%

Энергетика

XJR
4.7%
SMMD
3.7%

Коммуникационные услуги

XJR
2.7%
SMMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.6%
SMMD
3.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
SMMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCGSMMD с IVV

Доходность на риск

XJR vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.83

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.62

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.34

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

12.59

-1.95

XJR vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и SMMD

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-41.06%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.66%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-25.50%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.26%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.60%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.28%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.56%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SMMD

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Russell 2500 ETF (SMMD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.87%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.28%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.63%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.88%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.31%

-0.69%

Сравнение комиссий XJR и SMMD

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SMMD

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SMMD в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.93%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XJR and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.17%) compared to SMMD (3.87%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 8.99% vs 8.13% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 8.99% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.93% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор