Сравнение XJR с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
XJR и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SMMD.
Корреляция
Корреляция между XJR и SMMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SMMD
Основные характеристики
XJR:
0.62
SMMD:
0.86
XJR:
1.04
SMMD:
1.29
XJR:
1.12
SMMD:
1.16
XJR:
1.01
SMMD:
1.14
XJR:
3.49
SMMD:
4.41
XJR:
3.66%
SMMD:
3.42%
XJR:
20.61%
SMMD:
17.51%
XJR:
-26.89%
SMMD:
-41.06%
XJR:
-7.88%
SMMD:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 12.48%.
XJR
10.32%
-4.72%
12.17%
10.40%
N/A
N/A
SMMD
12.48%
-4.50%
10.61%
12.39%
8.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SMMD
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SMMD
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SMMD в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.94% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SMMD
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SMMD
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 5.73% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.