Сравнение XJR с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
XJR и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 32.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 2.92%, а SMMD немного выше – 3.02%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SMMD
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. SMMD — Ранг доходности на риск
XJR
SMMD
Сравнение XJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.41 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XJR и SMMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SMMD
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SMMD в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SMMD
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -41.06% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.02% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -28.26% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.63% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.51% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.34% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SMMD
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.23% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 22.06% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.79% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.46% | -0.59% |