Сравнение XJR с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
XJR и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или XJH.
Основные характеристики
| XJR | XJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 41.21% | 37.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 13.65 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 21.45% | 16.89% |
| Макс. просадка | -26.89% | -25.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJR и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и XJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 18.85%, а XJH немного выше – 19.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и XJH
И XJR, и XJH имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и XJH
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XJH в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.10% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и XJH
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и XJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и XJH
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.