PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJR с XJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с XJH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).

XJR и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или XJH.

Корреляция

Корреляция между XJR и XJH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJR и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XJR:

0.09

XJH:

0.11

Коэф-т Сортино

XJR:

0.37

XJH:

0.39

Коэф-т Омега

XJR:

1.05

XJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

XJR:

0.11

XJH:

0.14

Коэф-т Мартина

XJR:

0.33

XJH:

0.44

Индекс Язвы

XJR:

9.26%

XJH:

7.92%

Дневная вол-ть

XJR:

24.44%

XJH:

22.13%

Макс. просадка

XJR:

-27.14%

XJH:

-25.07%

Текущая просадка

XJR:

-13.61%

XJH:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью -2.14%.

XJR

С начала года

-5.60%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

-12.95%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XJH

С начала года

-2.14%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-8.20%

1 год

2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJR и XJH

И XJR, и XJH имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJR и XJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг риск-скорректированной доходности XJH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJR c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и XJH

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XJH в 1.29%

TTM20242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.07%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.29%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XJR и XJH

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и XJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и XJH

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 6.04% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...