Сравнение XJR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
XJR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 3.26% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 9.54%.
XJR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и AVUV
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. AVUV — Ранг доходности на риск
XJR
AVUV
Сравнение XJR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.90 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.48 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XJR и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и AVUV
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVUV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и AVUV
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -49.42% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.95% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -28.79% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.32% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.14% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и AVUV
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.42% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.46% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.94% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.58% | -6.72% |