Сравнение XJR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
XJR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или AVUV.
Основные характеристики
| XJR | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.96% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 40.46% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 9.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 21.44% | 21.70% |
| Макс. просадка | -26.89% | -49.42% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между XJR и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 16.96%, а AVUV немного ниже – 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и AVUV
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и AVUV
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.82% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и AVUV
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и AVUV
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 7.41%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.