PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с AVUV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XJR is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XJR returned 6.83%/yr vs 11.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XJR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 23.42%, а AVUV немного ниже – 23.28%.

XJR

1 день
0.89%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.42%
6 месяцев
20.48%
1 год
33.96%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.63%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.28%
6 месяцев
21.25%
1 год
38.97%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		23.42%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		23.28%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%37.63%

Correlation

The correlation between XJR and AVUV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between XJR and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и AVUV

Секторы
XJR
AVUV

Финансовые услуги

18.2%
26.1%

Технологии

17.1%
7.4%

Промышленность

15.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
18.7%

Здравоохранение

10.6%
4.8%

Недвижимость

7.6%
0.7%

Энергетика

4.7%
15.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
AVUV
26.1%

Технологии

XJR
17.1%
AVUV
7.4%

Промышленность

XJR
15.3%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.3%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

XJR
10.6%
AVUV
4.8%

Недвижимость

XJR
7.6%
AVUV
0.7%

Энергетика

XJR
4.7%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
AVUV
5.1%

Коммуникационные услуги

XJR
2.7%
AVUV
3.1%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
AVUV
4.7%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с VBR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XJR vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.26

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.20

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.98

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

14.77

-2.85

XJR vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и AVUV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-49.42%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.95%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-28.79%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.79%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.88%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и AVUV

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.23%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.41%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.61%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

22.64%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

28.19%

-6.50%

Сравнение комиссий XJR и AVUV

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и AVUV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVUV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.92%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XJR and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.03%) compared to AVUV (4.23%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.98% vs 6.83% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.98% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор