PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJR с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJR и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%35.98%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий XJR и IJR

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJR vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJRIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

5.73

-1.05

XJR vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJRIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между XJR и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и IJR

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок XJR и IJR

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


XJRIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-58.15%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.85%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.02%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.26%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.34%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и IJR

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.38% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJRIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.25%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

22.66%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.51%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.91%

-1.04%