Сравнение XJR с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
XJR и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или IJR.
Корреляция
Корреляция между XJR и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и IJR
Основные характеристики
XJR:
0.62
IJR:
0.58
XJR:
1.04
IJR:
0.97
XJR:
1.12
IJR:
1.12
XJR:
1.01
IJR:
0.97
XJR:
3.49
IJR:
3.08
XJR:
3.66%
IJR:
3.73%
XJR:
20.61%
IJR:
19.71%
XJR:
-26.89%
IJR:
-58.15%
XJR:
-7.88%
IJR:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 9.20%.
XJR
10.32%
-4.72%
12.17%
10.40%
N/A
N/A
IJR
9.20%
-3.40%
11.37%
9.69%
8.43%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и IJR
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и IJR
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IJR в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.94% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.04% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и IJR
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и IJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.73% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.