Сравнение XJR с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
XJR и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или IJR.
Основные характеристики
| XJR | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | 41.21% | 40.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 21.45% | 20.59% |
| Макс. просадка | -26.89% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJR и IJR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 18.85%, а IJR немного ниже – 17.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и IJR
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и IJR
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IJR в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.20% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и IJR
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и IJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.35% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.