PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 5.91%/yr for IJR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XJR и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 16.54%, а IJR немного выше – 16.89%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%35.98%

Correlation

The correlation between XJR and IJR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between XJR and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и IJR

Секторы
XJR
IJR

Финансовые услуги

18.2%
16.8%

Технологии

16.8%
15.5%

Промышленность

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

10.7%
11.1%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Энергетика

4.7%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
IJR
16.8%

Технологии

XJR
16.8%
IJR
15.5%

Промышленность

XJR
15.5%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
IJR
13.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
IJR
11.1%

Недвижимость

XJR
7.6%
IJR
7.6%

Энергетика

XJR
4.7%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XJR vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.93

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.78

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.89

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

12.94

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XJR и IJR

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-58.15%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.68%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-28.02%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.02%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.28%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и IJR

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.71%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.51%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.41%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.90%

-1.17%

Сравнение комиссий XJR и IJR

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и IJR

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XJR and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, IJR leads with 5.91% vs 5.68% for XJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 5.91% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.98% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор