PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ESML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с ESML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).

XJR и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и ESML

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		3.36%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%34.16%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 3.36%.

XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

ESML

1 день
0.83%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.28%
1 год
24.29%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с ESIXXJR с AVUVXJR с SCHA
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Сравнение комиссий XJR и ESML

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

XJR vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRESMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

7.29

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между XJR и ESML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ESML

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ESML в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.07%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XJR и ESML

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESML.

Загрузка...

Показатели просадок

XJRESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-41.97%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.61%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.42%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.14%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.41%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ESML

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 6.38% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJRESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.56%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.83%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

22.20%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.27%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.55%

-1.68%