Сравнение XJR с ESML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).
XJR и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или ESML.
Основные характеристики
| XJR | ESML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 41.21% | 41.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 13.04 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 21.45% | 18.91% |
| Макс. просадка | -26.89% | -41.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJR и ESML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и ESML
С начала года, XJR показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 20.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и ESML
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и ESML
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ESML в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.05% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и ESML
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и ESML
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.