PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 7.18%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ESML

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%34.16%

Correlation

The correlation between XJR and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between XJR and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ESML

Секторы
XJR
ESML

Финансовые услуги

18.2%
14.4%

Технологии

16.8%
17.5%

Промышленность

15.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.3%

Здравоохранение

10.7%
12.6%

Недвижимость

7.6%
6.5%

Энергетика

4.7%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ESML
14.4%

Технологии

XJR
16.8%
ESML
17.5%

Промышленность

XJR
15.5%
ESML
19.3%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ESML
11.3%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ESML
12.6%

Недвижимость

XJR
7.6%
ESML
6.5%

Энергетика

XJR
4.7%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ESML
3.9%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ESML
2.2%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Доходность на риск

XJR vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.95

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.80

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.00

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XJR и ESML

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-41.97%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.04%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-26.68%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.61%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.97%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.45%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ESML

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.25%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.67%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.66%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.23%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.40%

-1.67%

Сравнение комиссий XJR и ESML

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ESML

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XJR and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

XJR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.95% for ESML.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор