Сравнение XJR с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
XJR и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или VLU.
Корреляция
Корреляция между XJR и VLU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и VLU
Основные характеристики
XJR:
0.74
VLU:
1.79
XJR:
1.20
VLU:
2.50
XJR:
1.14
VLU:
1.33
XJR:
1.20
VLU:
3.29
XJR:
3.95
VLU:
9.13
XJR:
3.83%
VLU:
2.24%
XJR:
20.57%
VLU:
11.42%
XJR:
-26.89%
VLU:
-37.38%
XJR:
-7.17%
VLU:
-3.39%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 2.16%.
XJR
1.44%
-4.54%
2.59%
16.62%
N/A
N/A
VLU
2.16%
-0.86%
5.63%
21.36%
12.77%
14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VLU
И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJR и VLU
XJR
VLU
Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VLU
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VLU в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.93% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.96% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VLU
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VLU
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.