PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJR с VLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с VLU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

XJR и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или VLU.

Корреляция

Корреляция между XJR и VLU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XJR:

17.16%

VLU:

9.24%

Макс. просадка

XJR:

-0.66%

VLU:

-0.50%

Текущая просадка

XJR:

-0.03%

VLU:

-0.01%

Доходность по периодам

XJR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJR и VLU

И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJR и VLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VLU

XJR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJR и VLU

Максимальная просадка XJR за все время составила -0.66%, что больше максимальной просадки VLU в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VLU

Загрузка...