Сравнение XJR с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
XJR и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или VLU.
Основные характеристики
| XJR | VLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 22.23% |
| Дох-ть за 1 год | 41.21% | 35.29% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 6.20 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 21.21 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 21.45% | 11.27% |
| Макс. просадка | -26.89% | -37.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XJR и VLU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и VLU
С начала года, XJR показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 22.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VLU
И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VLU
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VLU в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VLU
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VLU
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.