PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJR с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 7.40%/yr vs 13.12%/yr for VLU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 18.58%.

XJR

1 день
-0.94%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
16.39%
С начала года
24.56%
1 год
33.61%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

VLU

1 день
-0.36%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
11.94%
С начала года
18.58%
1 год
30.75%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.13%
Всё время*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VLU

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
$1.53M$1.34M$1.58M

XJR

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
$497.74K$375.56K$452.86K

Сравнение доходности по годам XJR и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		24.56%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		18.58%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%24.13%

Correlation

The correlation between XJR and VLU is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between XJR and VLU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VLU

Секторы
XJR
VLU

Финансовые услуги

17.7%
19.3%

Технологии

16.2%
18.4%

Промышленность

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.4%

Здравоохранение

12.6%
12.3%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.0%

Энергетика

3.1%
6.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

XJR
17.7%
VLU
19.3%

Технологии

XJR
16.2%
VLU
18.4%

Промышленность

XJR
15.8%
VLU
8.8%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.9%
VLU
10.4%

Здравоохранение

XJR
12.6%
VLU
12.3%

Недвижимость

XJR
7.7%
VLU
3.5%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VLU
2.4%

Потребительский защитный сектор

XJR
3.6%
VLU
7.1%

Коммуникационные услуги

XJR
3.3%
VLU
8.0%

Энергетика

XJR
3.1%
VLU
6.3%

Коммунальные услуги

XJR
1.5%
VLU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с VBRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA

Доходность на риск

XJR vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.87

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.96

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.87

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

20.22

-8.56

XJR vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и VLU

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-37.39%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.34%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-16.22%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-19.55%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.36%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.70%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.52%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VLU

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.97%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.71%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

10.78%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

15.30%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.97%

+3.61%

Сравнение комиссий XJR и VLU

И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VLU

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VLU в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.57%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.92%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and VLU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.33%) compared to VLU (2.97%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VLU's -37.39%.

On 5-year performance, VLU leads with 13.12% vs 7.40% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLU has performed better with a 13.12% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR and VLU have the same expense ratio: 0.12% per year.

VLU has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.92% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VLU is Large Cap Value Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор