PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 11.91%/yr for VLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 12.99%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%23.33%

Correlation

The correlation between XJR and VLU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between XJR and VLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VLU

Секторы
XJR
VLU

Финансовые услуги

18.2%
18.8%

Технологии

16.8%
17.8%

Промышленность

15.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.4%

Здравоохранение

10.7%
11.7%

Недвижимость

7.6%
3.4%

Энергетика

4.7%
7.2%

Сырьевые материалы

4.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VLU
18.8%

Технологии

XJR
16.8%
VLU
17.8%

Промышленность

XJR
15.5%
VLU
8.2%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VLU
10.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VLU
11.7%

Недвижимость

XJR
7.6%
VLU
3.4%

Энергетика

XJR
4.7%
VLU
7.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VLU
2.6%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VLU
7.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VLU
8.8%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VLU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Доходность на риск

XJR vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.70

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.78

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.63

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

18.56

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XJR и VLU

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-37.39%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.34%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-16.22%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-19.55%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.49%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.74%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.58%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VLU

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.25%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.70%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

10.90%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

15.40%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.09%

+3.64%

Сравнение комиссий XJR и VLU

И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VLU

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VLU в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and VLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VLU's -37.39%.

On 5-year performance, VLU leads with 11.91% vs 5.38% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLU has performed better with a 11.91% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR and VLU have the same expense ratio: 0.12% per year.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.99% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VLU is Large Cap Value Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор