Сравнение XJR с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
XJR и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или VLU.
Корреляция
Корреляция между XJR и VLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и VLU
Основные характеристики
XJR:
-0.22
VLU:
0.19
XJR:
-0.16
VLU:
0.39
XJR:
0.98
VLU:
1.06
XJR:
-0.20
VLU:
0.20
XJR:
-0.70
VLU:
0.96
XJR:
7.54%
VLU:
3.40%
XJR:
23.91%
VLU:
16.75%
XJR:
-27.14%
VLU:
-37.38%
XJR:
-22.37%
VLU:
-10.52%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью -5.33%.
XJR
-15.18%
-7.14%
-15.53%
-3.64%
N/A
N/A
VLU
-5.33%
-4.38%
-6.20%
4.94%
17.16%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VLU
И XJR, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJR и VLU
XJR
VLU
Сравнение XJR c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VLU
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VLU в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.31% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.20% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VLU
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VLU
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.