Сравнение XDTE с MSTZ
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.07% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 12.60% | 4.57% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between XDTE and MSTZ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
XDTE
MSTZ
Сравнение XDTE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.55 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 6.84 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и MSTZ
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -99.38% | +80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -84.89% | +77.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -97.53% | +97.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -94.55% | +92.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 43.95% | -42.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и MSTZ
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.14%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 55.03% | -51.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 134.45% | -125.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 148.58% | -136.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 170.73% | -156.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 170.73% | -156.88% |
Сравнение комиссий XDTE и MSTZ
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и MSTZ
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.20%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and MSTZ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XDTE (3.14%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 20.07% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
XDTE has the higher dividend yield at 33.20%, compared with 0.00% for MSTZ.
XDTE is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор