Сравнение XDTE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XDTE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или SPY.
Корреляция
Корреляция между XDTE и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SPY
Основные характеристики
XDTE:
0.87
SPY:
0.32
XDTE:
1.23
SPY:
0.51
XDTE:
1.16
SPY:
1.07
XDTE:
1.18
SPY:
0.39
XDTE:
4.17
SPY:
1.52
XDTE:
2.70%
SPY:
3.13%
XDTE:
12.89%
SPY:
14.74%
XDTE:
-9.58%
SPY:
-55.19%
XDTE:
-7.14%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%.
XDTE
-3.12%
-2.42%
-0.41%
12.28%
N/A
N/A
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и SPY
XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XDTE и SPY
XDTE
SPY
Сравнение XDTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SPY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 28.77%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.49% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SPY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SPY
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 5.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.