PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDTE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XDTE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или SPY.

Корреляция

Корреляция между XDTE и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
7.88%
XDTE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.37

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.57

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.32

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.27

SPY:

2.39

Индекс Язвы

XDTE:

4.78%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.40%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XDTE:

-15.15%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.

XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDTE и SPY

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.37
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.57
SPY: 0.89
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDTE: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.32
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.27
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.37
0.54
XDTE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SPY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.05%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SPY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.15%
-10.54%
XDTE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SPY

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 10.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.86%
15.13%
XDTE
SPY