PortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDTE и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDTE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
4.01%
XDTE
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.37

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.57

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.32

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.27

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

XDTE:

4.78%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.40%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

XDTE:

-15.15%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и JEPI

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.37
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.57
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XDTE: 1.09
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.32
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.27
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.37
0.41
XDTE
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и JEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
32.05%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и JEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.15%
-7.02%
XDTE
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и JEPI

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 10.86% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.86%
11.06%
XDTE
JEPI