Сравнение XDTE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XDTE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или JEPI.
Корреляция
Корреляция между XDTE и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и JEPI
Основные характеристики
XDTE:
0.87
JEPI:
0.44
XDTE:
1.23
JEPI:
0.63
XDTE:
1.16
JEPI:
1.09
XDTE:
1.18
JEPI:
0.65
XDTE:
4.17
JEPI:
2.21
XDTE:
2.70%
JEPI:
1.85%
XDTE:
12.89%
JEPI:
9.34%
XDTE:
-9.58%
JEPI:
-13.71%
XDTE:
-7.14%
JEPI:
-6.36%
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.27%.
XDTE
-3.12%
-2.42%
-0.41%
12.28%
N/A
N/A
JEPI
-2.27%
-4.08%
-2.64%
4.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и JEPI
XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XDTE и JEPI
XDTE
JEPI
Сравнение XDTE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и JEPI
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 28.77%, что больше доходности JEPI в 7.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.49% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.85% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и JEPI
Максимальная просадка XDTE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и JEPI
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.