PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTEJEPI
Дневная вол-ть12.06%7.01%
Макс. просадка-6.90%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XDTE и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и JEPI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.55%
9.20%
XDTE
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и JEPI

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 21.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.64

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и JEPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и JEPI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности JEPI в 7.05%


TTM2023202220212020
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.05%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и JEPI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XDTE
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и JEPI

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
1.99%
XDTE
JEPI