Сравнение XDTE с TSPY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 21.42% vs 21.98% for TSPY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDTE показывает доходность 11.29%, а TSPY немного ниже – 10.76%.
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
TSPY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.81M | $5.16M | $5.49M | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XDTE и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 8.11% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.76% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between XDTE and TSPY is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between XDTE and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XDTE
TSPY
Сравнение XDTE c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.29 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 9.60 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и TSPY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.02% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.63% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.45% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.30% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и TSPY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.60%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.31% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.00% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.64% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.96% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.96% | -2.11% |
Сравнение комиссий XDTE и TSPY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и TSPY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности TSPY в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.87% | 13.69% | 3.45% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDTE and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has higher volatility (4.31%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 21.98% vs 21.42% for XDTE. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 21.98% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 13.87% for TSPY.
They also come from different issuers: Roundhill and TappAlpha. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.68% for TSPY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор