Сравнение XDTE с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
XDTE и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 6.58% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.39% | 17.29% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.39%.
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и TSPY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
XDTE vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XDTE
TSPY
Сравнение XDTE c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.12 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и TSPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и TSPY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности TSPY в 15.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 15.15% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и TSPY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.02% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.63% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.57% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.69% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.04% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и TSPY
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.72% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.93% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.49% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 17.76% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.50% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.50% | -2.43% |