Сравнение XDTE с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
XDTE и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 2.60% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и XPAY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
XDTE vs. XPAY — Ранг доходности на риск
XDTE
XPAY
Сравнение XDTE c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.71 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.64 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и XPAY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и XPAY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и XPAY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.20% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.55% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.03% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.56% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и XPAY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.30% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.42% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 18.05% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.25% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.25% | -3.18% |