Сравнение XBTY с SOXY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs 99.08% for SOXY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.70M | $2.35M | $2.05M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 39.71% |
Correlation
The correlation between XBTY and SOXY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
XBTY
SOXY
Сравнение XBTY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.39 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.49 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.00 | -16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и SOXY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -30.22% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -28.56% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -18.79% | -27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -5.58% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 6.63% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и SOXY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 18.52% | -16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 36.18% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 40.44% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 39.58% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 39.58% | -13.26% |
Сравнение комиссий XBTY и SOXY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и SOXY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and SOXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -43.98% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор