Сравнение XBTY с ULTY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 8.24% for ULTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | 1.56% |
Correlation
The correlation between XBTY and ULTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between XBTY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
XBTY
ULTY
Сравнение XBTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.34 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.67 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.40 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.17 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и ULTY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -26.85% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -24.16% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -8.88% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -9.37% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 12.31% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и ULTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.51% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 15.03% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 20.79% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.92% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.92% | +1.03% |
Сравнение комиссий XBTY и ULTY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и ULTY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and ULTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.46%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 114.67% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор