Сравнение XBTY с ULTY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs -7.91% for ULTY. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.52M | $14.36M | $17.70M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | 3.04% |
Correlation
The correlation between XBTY and ULTY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between XBTY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
XBTY
ULTY
Сравнение XBTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.33 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.59 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и ULTY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -26.85% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -24.16% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -12.78% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -10.04% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 13.34% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и ULTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.76% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 17.20% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.12% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 27.07% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 27.07% | -0.75% |
Сравнение комиссий XBTY и ULTY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и ULTY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and ULTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -7.91% vs -43.98% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -7.91% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 112.43% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.40% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор