PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBTY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBTY с YBIT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs -39.63% for YBIT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBTY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.

XBTY

1 день
0.09%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-21.37%
1 год
-43.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-32.25%

YBIT

1 день
0.29%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-9.24%
С начала года
-24.76%
1 год
-39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XBTY

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
$65.47K$97.16K$222.75K

YBIT

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
$596.34K$410.50K$532.74K

Сравнение доходности по годам XBTY и YBIT

2026 (YTD)2025
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-21.37%-21.19%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-24.76%-11.32%

Correlation

The correlation between XBTY and YBIT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.88

The correlation between XBTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BTCIXBTY с BITOXBTY с ULTYXBTY с HOOWXBTY с COYYXBTY с BTC-USD
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с LFGY

Доходность на риск

XBTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBTYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
-1.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
-1.55

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.82

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.84

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.29

+0.04

XBTY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTY на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа YBIT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBTY и YBIT

Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, примерно равная максимальной просадке YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBTYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-47.46%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.03%

-47.46%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.73%

-43.23%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-17.30%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

30.79%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTY и YBIT

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBTYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.94%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

27.51%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

36.89%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

38.07%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

38.07%

-11.75%

Сравнение комиссий XBTY и YBIT

И XBTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTY и YBIT

Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности YBIT в 98.35%

ПозицияTTM20252024
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		189.72%102.53%0.00%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		98.35%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

XBTY and YBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (5.94%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs YBIT's -47.46%.

On 1-year performance, YBIT leads with -39.63% vs -43.98% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -39.63% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBTY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 98.35% for YBIT.

XBTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBTY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор