Сравнение XBTY с YBIT
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -36.59% for YBIT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -12.87% |
Correlation
The correlation between XBTY and YBIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between XBTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
XBTY
YBIT
Сравнение XBTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.47 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.38 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и YBIT
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -45.54% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -45.54% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -44.78% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -15.17% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 24.85% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и YBIT
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.61% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 28.76% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 36.16% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 38.65% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 38.65% | -10.70% |
Сравнение комиссий XBTY и YBIT
И XBTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и YBIT
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and YBIT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.52% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.52% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 105.79% for YBIT.
XBTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор