Сравнение XBTY с YBTC
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -35.71% for YBTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -13.37% |
Correlation
The correlation between XBTY and YBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between XBTY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
XBTY
YBTC
Сравнение XBTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.76 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.39 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.16 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и YBTC
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -47.09% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -47.09% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -44.06% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -12.89% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 25.69% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и YBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.85% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 31.81% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 39.20% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 40.81% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 40.81% | -12.86% |
Сравнение комиссий XBTY и YBTC
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и YBTC
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and YBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -36.52% for XBTY. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 88.13% for YBTC.
XBTY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор