Сравнение XBTY с YBTC
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -42.25% vs -40.89% for YBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -23.74%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.52%.
XBTY
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -23.74%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -42.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -23.74% | -21.19% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -11.34% |
Correlation
The correlation between XBTY and YBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between XBTY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
XBTY
YBTC
Сравнение XBTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.47 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и YBTC
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.33%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -48.82% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.33% | -48.82% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.33% | -48.53% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -13.63% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 27.86% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и YBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.42%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.95% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 32.08% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 40.04% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 40.98% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 40.98% | -13.50% |
Сравнение комиссий XBTY и YBTC
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и YBTC
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 232.76%, что больше доходности YBTC в 93.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 232.76% | 102.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and YBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.95%) compared to XBTY (5.42%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -48.33% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -40.89% vs -42.25% for XBTY. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -40.89% return vs -42.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 232.76%, compared with 93.68% for YBTC.
XBTY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор