Сравнение XBTY с BITO
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -19.19% |
Correlation
The correlation between XBTY and BITO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between XBTY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
XBTY
BITO
Сравнение XBTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.44 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | -0.10 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BITO
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -77.86% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -50.64% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | -50.64% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -36.75% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 29.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BITO
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.38%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 9.03% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 33.71% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 43.61% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 55.10% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 55.10% | -27.19% |
Сравнение комиссий XBTY и BITO
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BITO
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XBTY and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.75% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.75% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 69.59% for BITO.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор