Сравнение XBTY с BITO
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -16.66% |
Correlation
The correlation between XBTY and BITO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between XBTY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
XBTY
BITO
Сравнение XBTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.42 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BITO
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -77.86% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -54.47% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -50.18% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -37.06% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 33.91% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BITO
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.49% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 34.48% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 44.10% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 54.80% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 54.80% | -27.94% |
Сравнение комиссий XBTY и BITO
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BITO
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BITO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, XBTY leads with -45.71% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -45.71% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 60.24% for BITO.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор