Сравнение XBTY с COYY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs -53.98% for COYY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -32.81%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -32.17% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
Correlation
The correlation between XBTY and COYY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between XBTY and COYY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. COYY — Ранг доходности на риск
XBTY
COYY
Сравнение XBTY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.26 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и COYY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки COYY в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -60.85% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -59.62% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -60.44% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -39.14% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 42.83% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и COYY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 5.44% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 18.18% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 33.05% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 33.92% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 33.92% | -7.60% |
Сравнение комиссий XBTY и COYY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и COYY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что меньше доходности COYY в 444.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and COYY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COYY has higher volatility (5.44%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs COYY's -60.85%.
On 1-year performance, XBTY leads with -43.98% vs -53.98% for COYY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -43.98% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 189.72% for XBTY.
Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.07% for COYY.
XBTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.67 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор