Сравнение XBTY с BTCI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -9.99% |
Correlation
The correlation between XBTY and BTCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between XBTY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBTY
BTCI
Сравнение XBTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BTCI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -48.42% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -48.42% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -44.25% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -17.15% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 29.39% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.70% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 31.60% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 39.91% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 40.04% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 40.04% | -13.18% |
Сравнение комиссий XBTY и BTCI
И XBTY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BTCI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BTCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 42.61% for BTCI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор