Сравнение XBTY с BTCI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs -35.09% for BTCI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -26.19%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -9.99% |
Correlation
The correlation between XBTY and BTCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between XBTY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBTY
BTCI
Сравнение XBTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.30 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BTCI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -47.16% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -47.16% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -45.42% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -16.05% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 27.00% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 12.63% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 31.38% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 39.73% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 40.33% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 40.33% | -12.92% |
Сравнение комиссий XBTY и BTCI
И XBTY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BTCI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности BTCI в 48.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BTCI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.63%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, BTCI leads with -35.09% vs -39.34% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -35.09% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 48.44% for BTCI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор