Сравнение XBTY с BTCI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -33.43% for BTCI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -11.94% |
Correlation
The correlation between XBTY and BTCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between XBTY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
XBTY
BTCI
Сравнение XBTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.34 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.03 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BTCI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -44.98% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -44.98% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -42.87% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -15.18% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 25.05% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.35% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 30.94% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 38.93% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 40.11% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 40.11% | -12.16% |
Сравнение комиссий XBTY и BTCI
И XBTY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BTCI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XBTY and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -36.52% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 43.16% for BTCI.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор