Сравнение XBTY с MSTZ
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 281.54% |
Correlation
The correlation between XBTY and MSTZ is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.74 |
The correlation between XBTY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
XBTY
MSTZ
Сравнение XBTY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.33 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.55 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.84 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и MSTZ
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -99.38% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -84.89% | +35.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -97.53% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -94.55% | +69.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 43.95% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 55.03% | -50.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 134.45% | -119.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 148.58% | -121.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 170.73% | -143.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 170.73% | -143.87% |
Сравнение комиссий XBTY и MSTZ
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и MSTZ
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and MSTZ have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 0.00% for MSTZ.
XBTY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор