Сравнение XBTY с BTC-USD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs -39.53% for BTC-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам XBTY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -15.97% |
Correlation
The correlation between XBTY and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between XBTY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XBTY
BTC-USD
Сравнение XBTY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.39 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 1.13 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BTC-USD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -85.30% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -49.65% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | -49.21% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -42.28% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 33.87% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BTC-USD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.14% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 34.17% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 35.51% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 44.98% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 56.69% | -28.78% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор