Сравнение XBTY с BTC-USD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, XBTY returned -43.39% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -24.28%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XBTY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -14.89% |
Correlation
The correlation between XBTY and BTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between XBTY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XBTY
BTC-USD
Сравнение XBTY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.45 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BTC-USD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -85.30% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -52.23% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -52.23% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.22% | -42.42% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 31.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BTC-USD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.21%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 12.44% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 34.75% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 35.63% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 44.15% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 56.40% | -28.97% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -48.70% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор