Сравнение XAR с MSTZ
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. XAR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, XAR returned 19.54% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. XAR charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности XAR и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 46.15% | 9.30% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between XAR and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
XAR
MSTZ
Сравнение XAR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.55 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.84 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и MSTZ
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -99.38% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -84.89% | +67.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -97.53% | +86.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -94.55% | +87.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 43.95% | -37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и MSTZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 7.12%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 55.03% | -47.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 134.45% | -111.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 148.58% | -120.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 170.73% | -146.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 170.73% | -145.96% |
Сравнение комиссий XAR и MSTZ
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и MSTZ
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XAR (7.12%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 19.54% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for MSTZ.
XAR is categorized as Aerospace & Defense, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор