PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAR с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DFEN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 18.15%/yr vs 37.08%/yr for DFEN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XAR charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 36.70%.

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
6.55%
С начала года
17.01%
1 год
29.79%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.15%
10 лет*
17.90%
Всё время*
18.84%

DFEN

1 день
1.57%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
17.12%
С начала года
36.70%
1 год
63.79%
3 года*
76.76%
5 лет*
37.08%
10 лет*
—
Всё время*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
$14.94M$12.80M$14.99M

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
$62.90M$57.87M$59.90M

Сравнение доходности по годам XAR и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.01%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%22.63%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		36.70%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between XAR and DFEN is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.93

The correlation between XAR and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и DFEN

Секторы
XAR
DFEN

Промышленность

95.8%
18.5%

Сырьевые материалы

3.1%
0.4%

Технологии

1.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
95.8%
DFEN
18.5%

Сырьевые материалы

XAR
3.1%
DFEN
0.4%

Технологии

XAR
1.0%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

XAR

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DFEN

-

Энергетика

XAR

-

DFEN

-

Финансовые услуги

XAR

-

DFEN

-

Здравоохранение

XAR

-

DFEN

-

Недвижимость

XAR

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

XAR

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с ROKT
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DEDFEN с TECL

Доходность на риск

XAR vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XAR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.23

+1.28

XAR vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFEN

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-91.36%

+44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-41.75%

+24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-43.13%

+23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-51.96%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-10.42%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-44.83%

+38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

19.82%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFEN

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.41%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

22.29%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

55.89%

-32.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

68.42%

-39.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

60.92%

-37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

71.60%

-46.71%

Сравнение комиссий XAR и DFEN

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFEN

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DFEN в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		6.49%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XAR and DFEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEN has higher volatility (22.29%) compared to XAR (9.41%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 37.08% vs 18.15% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 37.08% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.29% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.96% for DFEN.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор