Сравнение XAR с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
XAR и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или DFEN.
Основные характеристики
| XAR | DFEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 16.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 54.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | -9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 40.79% |
| Макс. просадка | -46.37% | -91.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | -58.06% |
Корреляция
Корреляция между XAR и DFEN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и DFEN
С начала года, XAR показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 16.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и DFEN
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и DFEN
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFEN в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 1.06% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и DFEN
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и DFEN
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 3.93%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.