PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с DFEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.57%
46.78%
XAR
DFEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

DFEN:

0.50

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

DFEN:

1.10

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

DFEN:

1.16

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

DFEN:

0.51

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

DFEN:

2.60

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

DFEN:

12.90%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

DFEN:

66.87%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

DFEN:

-91.36%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

DFEN:

-50.81%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 7.31%.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

DFEN

С начала года

7.31%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-5.75%

1 год

34.86%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и DFEN

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.


График комиссии DFEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEN: 0.99%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и DFEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
DFEN: 0.50
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
DFEN: 1.10
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
DFEN: 1.16
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
DFEN: 0.51
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
DFEN: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.50
XAR
DFEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFEN

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DFEN в 13.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
13.01%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFEN

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-50.81%
XAR
DFEN

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFEN

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 14.95%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 44.60%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
44.60%
XAR
DFEN