PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAR с DFEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с DFEN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).

XAR и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или DFEN.

Корреляция

Корреляция между XAR и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.22

DFEN:

0.74

Коэф-т Сортино

XAR:

1.75

DFEN:

1.29

Коэф-т Омега

XAR:

1.23

DFEN:

1.19

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.48

DFEN:

0.70

Коэф-т Мартина

XAR:

5.45

DFEN:

3.51

Индекс Язвы

XAR:

5.35%

DFEN:

13.07%

Дневная вол-ть

XAR:

24.67%

DFEN:

67.19%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

DFEN:

-91.36%

Текущая просадка

XAR:

0.00%

DFEN:

-38.78%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 33.54%.

XAR

С начала года

10.48%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

8.66%

1 год

29.99%

5 лет

20.40%

10 лет

13.06%

DFEN

С начала года

33.54%

1 месяц

38.11%

6 месяцев

6.31%

1 год

49.47%

5 лет

38.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XAR и DFEN

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и DFEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DFEN

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DFEN в 10.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.62%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		10.45%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и DFEN

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DFEN

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 5.73%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...