PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с ITA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 17.78%/yr vs 14.91%/yr for ITA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности XAR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 17.78% против 14.91% соответственно.

XAR

1 день
-2.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.04%
6 месяцев
18.20%
1 год
37.96%
3 года*
33.64%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.78%

ITA

1 день
-0.92%
1 месяц
2.67%
С начала года
6.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
26.77%
3 года*
27.68%
5 лет*
16.40%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.04%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		6.94%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between XAR and ITA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between XAR and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и ITA

Секторы
XAR
ITA

Промышленность

99.1%
99.8%

Технологии

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
ITA
99.8%

Технологии

XAR
0.8%
ITA
0.1%

Сырьевые материалы

XAR

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

ITA

-

Энергетика

XAR

-

ITA

-

Финансовые услуги

XAR

-

ITA

-

Здравоохранение

XAR

-

ITA

-

Недвижимость

XAR

-

ITA

-

Коммунальные услуги

XAR

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT
Часто сравнивают с ITA:
ITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI

Доходность на риск

XAR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.33

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.78

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

4.78

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XAR и ITA

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-59.72%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.82%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-15.82%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-18.72%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-51.00%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.37%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.46%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.86%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и ITA

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.02%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

17.71%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

21.07%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

20.06%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

23.16%

+1.48%

Сравнение комиссий XAR и ITA

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и ITA

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XAR and ITA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XAR has higher volatility (9.26%) compared to ITA (7.02%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, XAR leads with 17.78% vs 14.91% for ITA. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 17.78% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.32% for XAR.

XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.38% for ITA.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор