Сравнение XAR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
XAR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или ITA.
Основные характеристики
| XAR | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 22.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 9.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 6.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 13.58% |
| Макс. просадка | -46.37% | -59.72% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XAR и ITA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ITA
С начала года, XAR показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ITA
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ITA
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ITA в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.86% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ITA
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ITA
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.