Сравнение XAR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
XAR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 18.34% против 15.49% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ITA
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
XAR vs. ITA — Ранг доходности на риск
XAR
ITA
Сравнение XAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.60 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.96 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 11.32 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XAR и ITA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ITA
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ITA
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -59.72% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -15.82% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -18.72% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -51.00% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -10.69% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.45% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.14% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ITA
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.22% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 16.06% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 23.37% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.70% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 22.95% | +1.40% |