PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XAR с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и PPA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XAR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
669.93%
705.12%
XAR
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.50

PPA:

2.03

Коэф-т Сортино

XAR:

2.06

PPA:

2.72

Коэф-т Омега

XAR:

1.26

PPA:

1.37

Коэф-т Кальмара

XAR:

3.34

PPA:

3.50

Коэф-т Мартина

XAR:

8.92

PPA:

13.06

Индекс Язвы

XAR:

3.01%

PPA:

2.27%

Дневная вол-ть

XAR:

17.87%

PPA:

14.62%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

XAR:

-5.76%

PPA:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.82% против 13.80% соответственно.


XAR

С начала года

23.29%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

17.32%

1 год

23.19%

5 лет

9.29%

10 лет

12.82%

PPA

С начала года

26.56%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

12.09%

1 год

28.06%

5 лет

11.95%

10 лет

13.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и PPA

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XAR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.502.03
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.062.72
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.343.50
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9213.06
XAR
PPA

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
2.03
XAR
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PPA

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PPA в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.32%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.33%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%

Просадки

Сравнение просадок XAR и PPA

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.76%
-6.66%
XAR
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PPA

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.27%
5.17%
XAR
PPA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab