PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XAR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.09%
732.52%
XAR
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

PPA:

0.96

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

PPA:

1.44

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

PPA:

1.20

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

PPA:

1.31

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

PPA:

4.63

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

PPA:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.75% соответственно.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.02%

1 год

20.04%

5 лет

19.05%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и PPA

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
PPA: 0.96
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
PPA: 1.44
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
PPA: 1.20
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
PPA: 1.31
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
PPA: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.96
XAR
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PPA

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XAR и PPA

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-3.48%
XAR
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PPA

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.63%
XAR
PPA