PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAR с FSDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с FSDAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или FSDAX.

Корреляция

Корреляция между XAR и FSDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XAR и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.18

FSDAX:

1.02

Коэф-т Сортино

XAR:

1.79

FSDAX:

1.41

Коэф-т Омега

XAR:

1.24

FSDAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.52

FSDAX:

1.41

Коэф-т Мартина

XAR:

5.61

FSDAX:

5.20

Индекс Язвы

XAR:

5.35%

FSDAX:

4.36%

Дневная вол-ть

XAR:

24.66%

FSDAX:

23.15%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

FSDAX:

-60.20%

Текущая просадка

XAR:

0.00%

FSDAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции FSDAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 6.30% соответственно.

XAR

С начала года

10.84%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

7.64%

1 год

28.76%

5 лет

20.43%

10 лет

13.09%

FSDAX

С начала года

18.65%

1 месяц

12.64%

6 месяцев

7.75%

1 год

23.41%

5 лет

12.79%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XAR и FSDAX

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и FSDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и FSDAX

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSDAX в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.62%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		3.73%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%

Просадки

Сравнение просадок XAR и FSDAX

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FSDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и FSDAX

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...