Сравнение XAR с FSDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности XAR и FSDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции FSDAX по среднегодовой доходности: 18.34% против 15.39% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и FSDAX
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.
Доходность на риск
XAR vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
XAR
FSDAX
Сравнение XAR c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.70 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.27 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.44 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 9.56 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XAR и FSDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и FSDAX
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FSDAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и FSDAX
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FSDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -60.59% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -16.13% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -22.84% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -47.08% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -12.91% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.45% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.12% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и FSDAX
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.46% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 15.97% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 23.47% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.00% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 22.10% | +2.25% |