PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с UFO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 16.19%/yr vs 14.36%/yr for UFO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности XAR и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 41.55%.

XAR

1 день
-2.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.04%
6 месяцев
18.20%
1 год
37.96%
3 года*
33.64%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.78%

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.04%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%17.19%
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between XAR and UFO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between XAR and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и UFO

Секторы
XAR
UFO

Промышленность

99.1%
47.2%

Технологии

0.8%
22.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
UFO
47.2%

Технологии

XAR
0.8%
UFO
22.0%

Сырьевые материалы

XAR

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

UFO

-

Энергетика

XAR

-

UFO

-

Финансовые услуги

XAR

-

UFO

-

Здравоохранение

XAR

-

UFO

-

Недвижимость

XAR

-

UFO

-

Коммунальные услуги

XAR

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITAUFO с SMH

Доходность на риск

XAR vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.95

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.37

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.23

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

16.68

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XAR и UFO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-50.33%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-21.95%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-25.91%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-50.33%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-19.31%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-21.81%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

6.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и UFO

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.26%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

18.55%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

32.41%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

39.00%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

30.14%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

30.90%

-6.26%

Сравнение комиссий XAR и UFO

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и UFO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности UFO в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and UFO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to XAR (9.26%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, XAR leads with 16.19% vs 14.36% for UFO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.19% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.30% for UFO.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and ProcureAM. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор