Сравнение XAR с UFO
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 18.15%/yr vs 10.93%/yr for UFO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XAR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности XAR и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.
XAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 17.90%
- Всё время*
- 18.84%
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.42M | $26.49M | $69.76M | |
| $62.90M | $57.87M | $59.90M |
Сравнение доходности по годам XAR и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 17.01% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 18.71% |
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between XAR and UFO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between XAR and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAR и UFO
Секторы
XAR
UFO
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
XAR
UFO
Сырьевые материалы
XAR
UFO
-
Технологии
XAR
UFO
Коммуникационные услуги
XAR
-
UFO
Потребительский циклический сектор
XAR
-
UFO
-
Потребительский защитный сектор
XAR
-
UFO
-
Энергетика
XAR
-
UFO
-
Финансовые услуги
XAR
-
UFO
Здравоохранение
XAR
-
UFO
-
Недвижимость
XAR
-
UFO
-
Коммунальные услуги
XAR
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. UFO — Ранг доходности на риск
XAR
UFO
Сравнение XAR c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.91 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и UFO
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -50.33% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -36.71% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -36.71% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -49.95% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -31.20% | +27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -21.98% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 13.95% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и UFO
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO) имеют волатильность 9.41% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.83% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 33.03% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 42.13% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 31.03% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 31.30% | -6.41% |
Сравнение комиссий XAR и UFO
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и UFO
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UFO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and UFO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (9.83%) compared to XAR (9.41%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, XAR leads with 18.15% vs 10.93% for UFO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XAR has performed better with a 18.15% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for XAR.
XAR is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and Procure. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор