PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XAR с UFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и UFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности XAR и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.49%
46.18%
XAR
UFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.46

UFO:

1.25

Коэф-т Сортино

XAR:

2.00

UFO:

1.92

Коэф-т Омега

XAR:

1.26

UFO:

1.22

Коэф-т Кальмара

XAR:

3.23

UFO:

0.66

Коэф-т Мартина

XAR:

8.61

UFO:

3.44

Индекс Язвы

XAR:

3.01%

UFO:

9.64%

Дневная вол-ть

XAR:

17.81%

UFO:

26.50%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

UFO:

-50.33%

Текущая просадка

XAR:

-6.43%

UFO:

-23.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAR показывает доходность 22.41%, а UFO немного выше – 23.47%.


XAR

С начала года

22.41%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

17.88%

1 год

25.92%

5 лет

9.22%

10 лет

12.86%

UFO

С начала года

23.47%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

44.99%

1 год

33.17%

5 лет

-0.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и UFO

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.


UFO
Procure Space ETF
График комиссии UFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XAR c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.25
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.001.92
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.22
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.230.66
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.613.44
XAR
UFO

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.25
XAR
UFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и UFO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UFO в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.32%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%
UFO
Procure Space ETF
1.17%1.90%3.19%1.00%1.07%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и UFO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и UFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.43%
-23.98%
XAR
UFO

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и UFO

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 7.10%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10%
9.53%
XAR
UFO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab