PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с UFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и UFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XAR и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.12%
-2.17%
XAR
UFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

UFO:

1.37

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

UFO:

2.09

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

UFO:

1.25

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

UFO:

0.95

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

UFO:

6.64

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

UFO:

7.10%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

UFO:

34.44%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

UFO:

-50.33%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

UFO:

-24.70%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью -3.87%.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

UFO

С начала года

-3.87%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

18.91%

1 год

48.77%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и UFO

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.


График комиссии UFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UFO: 0.75%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и UFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
UFO: 1.37
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
UFO: 2.09
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
UFO: 1.25
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
UFO: 0.95
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
UFO: 6.64

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.37
XAR
UFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и UFO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UFO в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
UFO
Procure Space ETF
2.12%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и UFO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и UFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-24.70%
XAR
UFO

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и UFO

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 14.95%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
16.86%
XAR
UFO