Сравнение WTLS с ASILX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам WTLS и ASILX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.39% |
Correlation
The correlation between WTLS and ASILX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. ASILX — Ранг доходности на риск
WTLS
ASILX
Сравнение WTLS c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.96 | +2.70 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и ASILX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -18.36% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.46% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и ASILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 5.31% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 7.96% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 9.29% | +9.18% |
Сравнение комиссий WTLS и ASILX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и ASILX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.53% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and ASILX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор