Сравнение WTLS с LSEIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам WTLS и LSEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 16.29% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.19% |
Correlation
The correlation between WTLS and LSEIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEIX
Сравнение WTLS c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и LSEIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и LSEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -19.92% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.27% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.03% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и LSEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 8.76% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 10.92% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 10.68% | +8.67% |
Сравнение комиссий WTLS и LSEIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и LSEIX
Ни WTLS, ни LSEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and LSEIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор