Сравнение WTLS с CDAZX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и CDAZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 5.89% |
Correlation
The correlation between WTLS and CDAZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
WTLS
CDAZX
Сравнение WTLS c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.72 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и CDAZX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -30.94% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.13% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.14% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и CDAZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 9.45% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 9.20% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 10.04% | +8.43% |
Сравнение комиссий WTLS и CDAZX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и CDAZX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.47% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and CDAZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор