PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с CDAZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и CDAZX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-6.30%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с CRIHXWTLS с ATESX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIXCDAZX с ASILX

Сравнение комиссий WTLS и CDAZX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.60

-1.21

Корреляция

Корреляция между WTLS и CDAZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и CDAZX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и CDAZX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-30.94%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-7.32%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.22%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и CDAZX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

9.24%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

9.07%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

9.99%

+9.89%