Сравнение WTLS с BGX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.46%/yr for BGX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и BGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам WTLS и BGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.05% |
Correlation
The correlation between WTLS and BGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. BGX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGX
Сравнение WTLS c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | BGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и BGX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -47.40% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -7.64% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -6.99% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и BGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 7.79% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.66% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.50% | +1.21% |
Сравнение комиссий WTLS и BGX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BGX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и BGX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and BGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и BGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор