PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с BIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и BIVIX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		9.57%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIVIX

1 день
3.47%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.05%
6 месяцев
11.34%
1 год
7.17%
3 года*
1.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с BPLEXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий WTLS и BIVIX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.05

-1.66

Корреляция

Корреляция между WTLS и BIVIX составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и BIVIX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.07%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и BIVIX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-18.32%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-0.64%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.75%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и BIVIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

20.71%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.09%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.60%

+3.28%