Сравнение WTLS с BIVIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и BIVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 16.29% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -17.86% |
Correlation
The correlation between WTLS and BIVIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIVIX
Сравнение WTLS c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и BIVIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -26.95% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -26.95% | +23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.96% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и BIVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 26.30% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.21% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.40% | +1.95% |
Сравнение комиссий WTLS и BIVIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и BIVIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.82% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and BIVIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор