PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и BIVIX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.44%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-10.45%

Correlation

The correlation between WTLS and BIVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с LSEIXWTLS с PUTWWTLS с BGXWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с JAKRXWTLS с QLEIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

WTLS vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

0.85

+2.82

Просадки

Сравнение просадок WTLS и BIVIX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-20.70%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-18.79%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.89%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и BIVIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

24.20%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.70%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.09%

+1.38%

Сравнение комиссий WTLS и BIVIX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и BIVIX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and BIVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор