PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с SAOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и SAOAX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		6.67%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.36%
1 год
4.23%
3 года*
7.96%
5 лет*
4.58%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с CRIHXWTLS с ATESX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий WTLS и SAOAX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.30

-0.91

Корреляция

Корреляция между WTLS и SAOAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и SAOAX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.65%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и SAOAX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-52.28%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-0.47%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.77%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и SAOAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

61.36%

-41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

28.68%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.13%

-1.25%