Сравнение WTLS с SAOAX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам WTLS и SAOAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 16.29% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 9.84% |
Correlation
The correlation between WTLS and SAOAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAOAX
Сравнение WTLS c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и SAOAX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -52.28% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -4.77% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -8.69% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и SAOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 9.25% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 28.74% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.18% | -1.83% |
Сравнение комиссий WTLS и SAOAX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и SAOAX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.63% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and SAOAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор