Сравнение WTLS с SAOAX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам WTLS и SAOAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 14.35% |
Correlation
The correlation between WTLS and SAOAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
WTLS
SAOAX
Сравнение WTLS c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.31 | +3.36 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и SAOAX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -52.28% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -8.70% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и SAOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 8.71% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 28.70% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.16% | -2.69% |
Сравнение комиссий WTLS и SAOAX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и SAOAX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.61% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and SAOAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор