Сравнение WTLS с PUTW
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - WTLS is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. WTLS is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам WTLS и PUTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 16.29% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 1.80% |
Correlation
The correlation between WTLS and PUTW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. PUTW — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUTW
Сравнение WTLS c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и PUTW
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PUTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -28.40% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.53% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.43% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 9.33% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 12.22% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 13.26% | +6.09% |
Сравнение комиссий WTLS и PUTW
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и PUTW
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and PUTW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор