PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с PUTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и PUTW

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-3.44%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
2.60%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.99%
1 год
15.64%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с ATESX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY

Сравнение комиссий WTLS и PUTW

WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

WTLS vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.61

-1.22

Корреляция

Корреляция между WTLS и PUTW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и PUTW

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и PUTW

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PUTW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-28.40%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.73%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.48%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и PUTW

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.33%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

12.21%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.23%

+6.65%