Сравнение WTLS с PUTW
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - WTLS is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. WTLS is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам WTLS и PUTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 2.37% |
Correlation
The correlation between WTLS and PUTW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. PUTW — Ранг доходности на риск
WTLS
PUTW
Сравнение WTLS c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.65 | +3.02 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и PUTW
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PUTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -28.40% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.27% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.44% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 8.86% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 12.13% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 13.22% | +5.25% |
Сравнение комиссий WTLS и PUTW
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и PUTW
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and PUTW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор